Hechos estilizados en el co-movimiento de componentes del indicador S and P500 y acciones de la Bolsa Mexicana de Valores

Resumen:

Utilizando datos de series de tiempo de precios, se presentarán algunos hechos estilizados en la relación de los mercados de valores de Estados Unidos y México. Para este fin, se estiman matrices de correlación y se calcularán métricas de centralidad de grafos las cuales indican si los mercados tienen una tendencia a moverse más coordinadamente o no . En una primera parte  reportamos los resultados de analizar en bloques anuales en el periodo 2000-2020.  Posteriormente, nos enfocaremos a un comparativo en las métricas en la crisis hipotecaria "subprime" y la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

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